金融投資建模：Excel金融數(shù)據(jù)探索、建模和分析手冊

第 1 篇　Excel 及VBA 基礎
第 1 章　認識電子表格
1．1 Excel 的更新?lián)Q代
1．2 功能強大的Excel
Power 家族工具
1．3 電子表格+ 金融應用= ？
數(shù)據(jù)探索和報表應用
計算與分析
金融建模
1．4 復盤與思考
第 2 章　大名鼎鼎的VBA
2．1 初識VBA
VBA 的用途
開發(fā)環(huán)境
2．2 編寫你的第 一段代碼
錄制宏
同步查看錄制代碼
2．3 理解對象模型
屬性、方法和事件
對象集合和層級關系
智能提示和對象瀏覽器
2．4 運行和調試
運行代碼
調試代碼
2．5 簡要的代碼規(guī)范
2．6 復盤與思考
第3 章　電子表格必知必會
3．1 單元格區(qū)域選擇
選擇連續(xù)區(qū)域
非連續(xù)區(qū)域的選擇和反選
3．2 輸入和填充
填充工具
自定義列表
快速填充
3．3 公式和函數(shù)
函數(shù)簡介
絕對引用和相對引用
公式復制和區(qū)域計算
3．4 選擇性粘貼
粘貼公式、數(shù)值或格式
粘貼運算
3．5 區(qū)域命名
定義名稱
在公式中使用名稱
名稱應用簡例
在非聚合應用中使用名稱
名稱管理和規(guī)范
3．6 表格
表格的優(yōu)勢
結構化引用
其他應用要點
3．7 條件格式
設置數(shù)字格式
數(shù)字格式規(guī)則簡介
使用自定義條件
條件格式化
基于單元格值的格式化
基于公式的條件格式化
3．8 選項和設置
重新計算模式
循環(huán)引用和迭代計算
引用樣式
編輯和顯示選項
3．9 加載項
第 2 篇　數(shù)據(jù)導入、處理和探索
第4 章　導入外部數(shù)據(jù)
4．1 連接與查詢
功能區(qū)整合
4．2 文本文件
兩種導入方式
屬性和設置
4．3 網(wǎng)頁查詢向導
網(wǎng)頁查詢
IQY 查詢
和現(xiàn)有應用融合
4．4 Excel 工作簿
導入工作簿數(shù)據(jù)
對表格的SQL 查詢
4．5 數(shù)據(jù)庫
4．6 Power Query
認識Power Query
文本和CSV
網(wǎng)頁查詢
Excel 工作簿
文件夾導入
刷新機制
4．7 復盤與思考
第5 章　數(shù)據(jù)轉換和處理
5．1 初識數(shù)據(jù)轉換
5．2 數(shù)據(jù)清洗
F5 定位工具
文本與日期處理
數(shù)據(jù)類型和錯誤處理
5．3 數(shù)據(jù)查詢
查找函數(shù)
引用函數(shù)及其參數(shù)
從引用函數(shù)到動態(tài)命名
理解模糊查詢
5．4 Power Query 編輯器
界面和“主頁”選項卡
常用列轉換操作
透視和逆透視
追加查詢
合并查詢
文件夾導入
加載
參數(shù)化查詢
復盤與思考
第6 章　數(shù)據(jù)探索和報表應用
6．1 條件求值函數(shù)
6．2 數(shù)組公式
數(shù)組計算簡介
多條件求值
數(shù)組公式的其他要點
6．3 數(shù)據(jù)透視表
透視過程
表頭篩選器和切片器
層級結構和布局
匯總計算
日期拓展
分組
數(shù)據(jù)透視表和公式方法對比
混合應用
6．4 Power Query 的分組和聚合
6．5 Power Pivot 數(shù)據(jù)模型
數(shù)據(jù)模型簡介
添加表至數(shù)據(jù)模型
建立表關系
基于數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)透視表
DAX 語言簡介
6．6 復盤與思考
第3 篇　建模應用
第7 章　常用建模工具
7．1 公式審核
追蹤引用
追蹤從屬
錯誤檢查
公式求值
公式優(yōu)化策略
7．2 循環(huán)引用
理解循環(huán)引用
修改業(yè)務邏輯
數(shù)學關系變形
強制循環(huán)中斷
7．3 數(shù)據(jù)驗證
基于公式的輸入控制
引用不同的序列來源
情景或方案選擇
選擇繪圖系列：整列選擇
選擇繪圖系列：篩選部分數(shù)據(jù)
7．4 情景分析工具
敏感性分析
方案分析
其他要點
7．5 表單控件
表單控件簡介
組合框
復選框
數(shù)值調節(jié)按鈕
單選按鈕
7．6 復盤與思考
第4 篇　統(tǒng)計分析、優(yōu)化及模擬
第8 章　最常見的分析方法
8．1 描述統(tǒng)計
平均值和中位數(shù)
全距和百分位
方差和標準差
使用分析工具
8．2 相關分析
協(xié)方差
相關系數(shù)
使用分析工具
相關分析的限制
8．3 回歸分析
回歸簡介
主要回歸分析函數(shù)
回歸分析工具
模型形式選擇
矩陣函數(shù)
8．4 時間序列分析
趨勢及檢測
季節(jié)性及檢測
趨勢分解
簡單移動平均
去趨勢化和去季節(jié)化
簡單指數(shù)平滑
Holt 雙重指數(shù)平滑
Holt-Winters 三重指數(shù)平滑
預測工作表
8．5 小結復盤與思考
第9 章　尋找問題最優(yōu)解——優(yōu)化分析
9．1 單變量求解
9．2 規(guī)劃求解
決策變量、目標和約束條件
建立工作表模型
界面設置和求解
9．3 線性規(guī)劃
債券投資優(yōu)化
算法和解的性質
輸出報告
9．4 非線性規(guī)劃
三重指數(shù)平滑優(yōu)化
算法和解的性質
9．5 非光滑優(yōu)化
MACD 指標回測優(yōu)化
算法和解的性質
9．6 整數(shù)規(guī)劃
9．7 選項和設置
9．8 小結復盤與思考
第 10 章　探索不確定因素——模擬分析
10．1 模擬分析簡介
10．2 分布和隨機數(shù)
均勻分布
伯努利分布
離散分布
二項分布
正態(tài)分布
對數(shù)正態(tài)分布
其他分布
分布的選擇
隨機數(shù)發(fā)生器
10．3 蒙特卡洛模擬示例
歷史數(shù)據(jù)和假設
產(chǎn)生一次模擬結果
批量模擬
分析模擬結果
敏感性分析
10．4 相關模擬
條件概率
序列自相關
相關抽樣
10．5 小結復盤與思考
附錄　常用快捷方式