股票多因子模型實戰(zhàn)：Python核心代碼解析

第1章 量化投資概述
1.1 什么是量化投資
1.1.1 股票多因子
1.1.2 量化CTA
1.1.3 套利
1.1.4 高頻
1.2 股票多因子模型框架
1.2.1 因子與因子思維
1.2.2 多因子模型的數學語言
1.2.3 多因子模型的實踐框架
1.3 量化的基本問題
1.3.1 幸存者偏差
1.3.2 未來信息
1.3.3 過度擬合與欠擬合
1.3.4 因果性與相關性
1.3.5 其他問題
第2章 量化的Python基礎
2.1 Python的安裝與基本環(huán)境
2.1.1 下載與安裝
2.1.2 Jupyter的使用
2.2 基本數據類型和變量
2.2.1 整型
2.2.2 浮點型
2.2.3 字符串
2.2.4 布爾型
2.2.5 變量
2.3 Python的容器
2.3.1 列表
2.3.2 元組
2.3.3 字典
2.4 Python的基本語法
2.4.1 if判斷
2.4.2 for循環(huán)
2.4.3 函數
2.4.4 模塊的使用
2.5 數據處理入門
2.5.1 NumPy科學計算庫
2.5.2 Matplotlib可視化庫
2.6 Pandas
2.6.1 數據表
2.6.2 Series與DataFrame
2.6.3 Pandas的輸入與輸出
2.6.4 DataFrame的數據選取
2.6.5 Pandas的排序
2.6.6 統(tǒng)計描述與分組
2.6.7 Pandas的數據可視化
2.6.8 多個DataFrame處理
第3章 量化的概率統(tǒng)計基礎
3.1 分布的四個“矩”
3.1.1 期望
3.1.2 方差
3.1.3 偏度
3.1.4 峰度
3.2 正態(tài)分布
3.2.1 正態(tài)分布的定義
3.2.2 正態(tài)分布的特點
3.3 線性回歸
3.3.1 單元線性回歸
3.3.2 多元線性回歸
3.3.3 啞變量
3.4 業(yè)績評價指標
3.4.1 年化收益率
3.4.2 夏普比率
3.4.3 信息比率
第4章 單因子測試
4.1 因子的來源
4.1.1 財務因子
4.1.2 分析師一致預期因子
4.1.3 技術因子
4.1.4 其他因子
4.2 大小盤因子
4.2.1 大小盤因子的定義
4.2.2 大小盤因子的計算
4.2.3 大小盤因子的處理流程
4.2.4 去極值與異常值
4.2.5 標準化
4.2.6 中性化
4.3 ROE 因子
4.3.1 ROE因子概述
4.3.2 ROE因子的計算
4.3.3 市值中性化
4.4 RSI因子
4.4.1 RSI指標計算
4.4.2 RSI因子的定義與計算
4.5 其他因子的計算
4.5.1 BTOP因子
4.5.2 ROE穩(wěn)定性因子
4.5.3 EPS一致預期變動率因子
4.5.4 輿論因子
4.6 單因子的測試分析
4.6.1 單因子測試的基本邏輯
4.6.2 Alphalens簡介
4.6.3 因子IC分析
4.6.4 收益率分析
4.6.5 換手率
4.7 常見因子的測試結果
4.7.1 ROE測試結果
4.7.2 銷售凈利率
4.7.3 MAC10
4.7.4 BTOP因子
第5章 因子合成
5.1 經典加權方法
5.1.1 等權
5.1.2 滾動IC與IC_IR
5.1.3 合成因子測試結果
5.1.4 其他加權方法
5.2 情景配置
5.2.1 市值因子的分析
5.2.2 ROE因子的擇時
第6章 組合構建
6.1 一般方法
6.1.1 等權加權
6.1.2 市值加權
6.2 均值-方差組合
6.2.1 優(yōu)化器的使用
6.2.2 “均值-方差”效用函數