期權(quán)隱含信息與投資組合優(yōu)化

定　價(jià)：￥115.00

作　者：	余湄著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	管理、決策與信息系統(tǒng)叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030714848	出版時(shí)間：	2022-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁(yè)數(shù)：	164	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　期權(quán)價(jià)格中隱含重要的金融市場(chǎng)信息，對(duì)隱含信息的挖掘可用于投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。本書主要以上證50ETF為研究對(duì)象，研究期權(quán)隱含信息對(duì)資產(chǎn)收益率的預(yù)測(cè)問題，并給出期權(quán)隱含信息、收益率預(yù)測(cè)和投資組合選擇的分析框架。本書的研究對(duì)當(dāng)下我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展有一定的啟發(fā)和參考價(jià)值，同時(shí)為市場(chǎng)投資者和監(jiān)管層更清晰地理解期權(quán)市場(chǎng)提供一個(gè)新的思路。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《期權(quán)隱含信息與投資組合優(yōu)化》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

目錄
第1章期權(quán)定價(jià)及隱含信息研究綜述 1
1.1 期權(quán)定價(jià)模型的相關(guān)研究 1
1.2 期權(quán)隱含信息相關(guān)研究 10
1.3 期權(quán)市場(chǎng)的其他隱含信息相關(guān)研究 15
1.4 期權(quán)隱含信息和投資組合 18
1.5 關(guān)于上證50ETF期權(quán)的相關(guān)研究 25
1.6 相關(guān)研究總結(jié) 26
第2章 VRP在我國(guó)股票市場(chǎng)的檢驗(yàn) 29
2.1 上證50ETF期權(quán) 29
2.2 VRP的計(jì)算 33
2.3 VRP的符號(hào) 37
2.4 基于VRP的投資策略 48
2.5 VRP研究實(shí)際意義 51
第3章 VRP和收益率預(yù)測(cè) 52
3.1 引言 52
3.2 VRP的預(yù)測(cè)能力 53
3.3 VRP和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性 71
3.4 VRP和因子模型 74
3.5 波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和橫截面收益 76
3.6 市場(chǎng)不確定性的預(yù)測(cè)總結(jié) 79
第4章期權(quán)隱含高階矩和收益率預(yù)測(cè) 81
4.1 隱含高階矩的提取 82
4.2 隱含高階矩的預(yù)測(cè)能力 84
4.3 隱含高階矩和因子模型 93
4.4 偏度和賣空成本 94
4.5 隱含高階矩和橫截面收益 101
4.6 期權(quán)隱含偏度與隱含高階矩實(shí)驗(yàn)總結(jié) 104
第5章期權(quán)隱含信息和投資組合選擇 106
5.1 投資組合模型概述 107
5.2 基于期權(quán)隱含波動(dòng)率的投資組合 108
5.3 期權(quán)銀行預(yù)期收益率和B-L模型 113
5.4 討論 124
參考文獻(xiàn) 126
后記 150