高級精算師考試教材資產(chǎn)負(fù)債管理

定　價：￥98.00

作　者：	吳嵐　主編
出版社：	中國財政經(jīng)濟(jì)出版社一
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509529089	出版時間：	2011-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理基本理論和相關(guān)技術(shù)及應(yīng)用的專業(yè)教材，首先介紹資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念，然后較為詳細(xì)地討論各種資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)和方法，后圍繞資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用進(jìn)行具體的討論。資產(chǎn)負(fù)債管理是保險公司重要的現(xiàn)代管理手段之一。由于保險公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，無論從外部監(jiān)管、投資人的要求還是內(nèi)部控制的角度出發(fā)，越來越多的保險公司都會主動或被動地進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的實踐。精算師作為保險公司經(jīng)營管理團(tuán)隊的重要成員，現(xiàn)代保險業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展對精算師的從業(yè)要求和精算實踐都提出了相關(guān)的要求。資產(chǎn)負(fù)債管理的核心是實際的應(yīng)用，各國的保險實踐因所處環(huán)境、發(fā)展階段的不同而存在一定的差異，其資產(chǎn)負(fù)債管理實踐也處于不同的發(fā)展階段?；谶@種情況，本書主要立足我國保險和精算的實際，同時盡可能地介紹國際上較為成熟的方法和技術(shù)。希望通過本書的學(xué)習(xí)，讀者可以站在保險公司整體的角度來理解資產(chǎn)負(fù)債管理問題，并掌握一些具體的實踐方法；可以靈活運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理的原理和技術(shù)來分析和解決相關(guān)領(lǐng)域的實際問題。由于涉及的內(nèi)容很多，本書沒有把每個問題都詳細(xì)地展開，特別對于一些還在發(fā)展中的主題和技術(shù)方法，盡可能講清楚問題本身，注重介紹技術(shù)方法的產(chǎn)生背景和應(yīng)用，使讀者能夠有一些基本的了解，一些特別的專題和復(fù)雜技術(shù)的進(jìn)一步學(xué)習(xí)還需要參考相關(guān)領(lǐng)域的專著文獻(xiàn)。本書由以下部分組成：篇介紹資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念（章至第三章），第二篇介紹資產(chǎn)負(fù)債管理的主要技術(shù)方法（第四章至第十章），第三篇討論資產(chǎn)負(fù)債管理在保險中的主要應(yīng)用（第十一章至第十四章），第四篇由兩個案例組成（第十五章和第十六章），第五篇簡單地介紹了資產(chǎn)負(fù)債管理在我國的發(fā)展和現(xiàn)狀（第十七章和第十八章）。

作者簡介

暫缺《高級精算師考試教材資產(chǎn)負(fù)債管理》作者簡介

圖書目錄

篇　綜述
章資產(chǎn)負(fù)債管理引論
　§1．1資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
　§1．2 現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念
　§1．3資產(chǎn)負(fù)債管理的途徑
　§1．4 資產(chǎn)負(fù)債管理的挑戰(zhàn)
第二章保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
　§2．1保險公司經(jīng)營環(huán)境的變化
　§2．2保險公司經(jīng)營模式的變化
　§2．3保險公司產(chǎn)品的變革
　§2．4保險公司資產(chǎn)與負(fù)債綜合管理的發(fā)展歷程
第三章資產(chǎn)負(fù)債管理與現(xiàn)代金融風(fēng)險管理
　§3．1 現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本概念和原理
　§3．2市場風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理
　§3．3信用風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理
　§3．4承保風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理

第二篇　資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)
第四章保險公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征
　§4．1保險公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
　§4．2壽險業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．3年金業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．4一般非壽險業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．5 養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的負(fù)債和投資策略特征簡介
第五章金融資產(chǎn)模型
　§5．1無套利市場模型概述
　§5．2利率模型
　§5．3債券模型
　§5．4股權(quán)模型
第六章保險業(yè)務(wù)負(fù)債的評估方法
　§6．1保險業(yè)務(wù)負(fù)債評估
　§6．2保險公司負(fù)債評估方法
　§6．3數(shù)值算例
　§6．4公允價值負(fù)債評估方法
第七章保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和方法
　§7．1 保險公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險類型
　§7．2利率風(fēng)險的度量
　§7．3免疫和匹配技術(shù)
第八章保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的高級方法
　§8．l現(xiàn)代風(fēng)險管理的風(fēng)險計量方法
　§8．2對沖方法及其在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用
　§8．3動態(tài)財務(wù)分析方法
第九章資產(chǎn)負(fù)債管理與績效評估
　§9．l資產(chǎn)負(fù)債管理中的績效評估基本原則
　§9．2投資績效評估
　§9．3保險業(yè)務(wù)績效評估
　§9-4整體管理流程績效評估
第十章資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法
　§10．1整體性資產(chǎn)負(fù)債管理的基本理念
　§10．2資產(chǎn)負(fù)債管理體系
　§10．3資產(chǎn)負(fù)債管理的組織體系和流程

第三章　資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用
第四篇　案例分析
第五篇　資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用