跨境資本流動大數(shù)據(jù)宏觀審慎管理：面向新時代的金融科技監(jiān)管新框架

定　價：￥48.00

作　者：	陸磊等著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522010205	出版時間：	2021-03-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　黨的十九屆五中全會明確了“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃，指出要深入推進科技體制改革，構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，完善國家科技治理體系，提升金融科技水平。21世紀前20年，貨幣金融領(lǐng)域呈現(xiàn)兩大基本發(fā)展趨勢：一是金融科技蓬勃發(fā)展，數(shù)字貨幣和數(shù)字金融成為金融領(lǐng)域的新生力量。金融科技正在悄然改變現(xiàn)代金融業(yè)態(tài)和運營模式。二是在經(jīng)濟金融全球化趨勢下，發(fā)達經(jīng)濟體的債務危機和新興市場貨幣危機此起彼伏。在經(jīng)濟金融全球化條件下，經(jīng)濟金融的繁榮和衰退與跨境資本流動的聯(lián)系日漸緊密，一方面經(jīng)濟金融的開放吸引了大規(guī)模國際資本流入，促進了經(jīng)濟金融繁榮發(fā)展；另一方面金融市場開放和資本管制放松也為跨境資本自由流動創(chuàng)造了條件，增加了經(jīng)濟金融面臨外部沖擊時的脆弱性。兩大趨勢匯聚于一個焦點——新時期的金融管理框架、模式、平臺和技術(shù)的更新迭代，以順應金融科技趨勢，有效管理貨幣危機。本書從當前宏觀審慎管理理念和監(jiān)管困境出發(fā)，旨在探索監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域的應用，建立跨境資本流動宏觀審慎管理體系，豐富宏觀審慎工具箱。本書為中國金融四十人論壇課題“基于金融科技手段的跨境資本流動宏觀審慎管理研究”的研究成果。

作者簡介

　　陸磊，國家外匯管理局副局長、中國金融四十人論壇成員、中國國際金融學會副會長。中國人民銀行研究生部經(jīng)濟學博士、澳大利亞國立大學經(jīng)濟學碩士、北京大學經(jīng)濟學碩士、北京大學經(jīng)濟學學士。曾任招商銀行研究部高級研究員、總經(jīng)理助理，廣東金融學院院長，中國人民銀行研究局局長，中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長，中國金融學會秘書長等職。研究領(lǐng)域集中于貨幣經(jīng)濟學、轉(zhuǎn)型金融學、腐敗經(jīng)濟學、公共經(jīng)濟學與公共政策、開放經(jīng)濟背景下的資本流動和均衡匯率、中央銀行制度、農(nóng)村金融改革與金融深化、銀行微觀經(jīng)濟學和金融監(jiān)管理論等。曾主持國家社會科學基金、自然科學基金等重大課題研究。尚昕昕，國家外匯管理局外匯研究中心研究員。中國人民銀行金融研究所博士后、澳大利亞麥考瑞大學應用金融與精算博士、澳大利亞麥考瑞大學應用金融一級榮譽學士。研究領(lǐng)域集中于開放經(jīng)濟條件下的跨境資本流動、外匯管理政策、貨幣國際化、金融風險量化建模和金融科技監(jiān)管應用等。曾主持國家自然科學基金青年項目、國家外匯管理局青年課題，參與國家社會科學基金、中國人民銀行重點課題、清華大學五道口金融學院重點課題、中國金融四十人論壇年度課題等研究項目。曾獲中國人民銀行金融研究重點課題二等獎、優(yōu)秀獎，國家外匯管理局青年課題三等獎、優(yōu)秀獎等獎項。

圖書目錄

章　引言 1
一、研究背景 2
二、研究目標 6
三、研究意義 9
四、研究創(chuàng)新 12
五、結(jié)構(gòu)安排 14
上篇　跨境資本流動與系統(tǒng)性風險
第二章　跨境資本流動與系統(tǒng)性風險: 基本概念介紹 21
一、系統(tǒng)性風險的內(nèi)涵、測度與誘因 21
二、跨境資本流動的歷史演變、順周期性與沖擊識別 26
三、本章小結(jié) 32
第三章　跨境資本流動與系統(tǒng)性風險: 影響機制與現(xiàn)實經(jīng)驗 33
一、跨境資本流動沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性危機的機制闡釋 33
二、跨境資本流動沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性風險的經(jīng)驗證據(jù) 38
三、本章小結(jié) 51
第四章　跨境資本流動宏觀審慎管理: 國際觀點與中國實踐 53
一、跨境資本流動宏觀審慎管理研究綜述 53
二、跨境資本流動宏觀審慎管理的國際觀點 54
三、跨境資本流動宏觀審慎管理的中國實踐 58
四、跨境資本流動宏觀審慎管理難點和改進迫切性 61
五、本章小結(jié) 64
中篇　金融科技與監(jiān)管科技新框架
第五章　金融科技的發(fā)展與應用: 經(jīng)濟金融領(lǐng)域的應用實踐 67
一、金融科技的發(fā)展與金融創(chuàng)新 67
二、金融科技創(chuàng)新發(fā)展帶來的影響 68
三、基于金融科技的監(jiān)管科技探索 72
四、監(jiān)管科技應用創(chuàng)新與發(fā)展?jié)摿? 76
五、本章小結(jié) 77
第六章　金融科技技術(shù)基礎(chǔ): 從大數(shù)據(jù)、機器學習到人工智能 79
一、機器學習的定義 80
二、大數(shù)據(jù)與機器學習 81
三、機器學習模型的分類和基本任務 84
四、機器學習、人工智能及深度學習 86
五、大數(shù)據(jù)和機器學習未來發(fā)展趨勢 87
六、本章小結(jié) 90
第七章　金融科技技術(shù)原理: 以機器學習集成學習算法為例 91
一、決策樹定義和推導 91
二、集成學習方法原理 97
三、 LightGBM 機器學習模型 99
四、本章小結(jié) 105
下篇　跨境資本流動監(jiān)管科技探索
第八章　基于大數(shù)據(jù)的外匯市場風險監(jiān)測預警 109
一、跨境資本流動風險監(jiān)測研究背景 110
二、金融領(lǐng)域科技監(jiān)管的方法論基礎(chǔ) 113
三、人工智能危機預警識別系統(tǒng)設計 119
四、危機預測和宏觀審慎管理工具箱 127
五、本章小結(jié) 143
第九章　基于 SHAP 值的機器學習危機預測解釋性溯源 144
一、新世紀以來我國外匯市場遭受的風險沖擊 144
二、基于 SHAP 值解釋機器學習預測黑箱的原理 146
三、 SHAP 值方法對外匯市場危機預測模型的解釋 150
四、本章小結(jié) 164
第十章　研究結(jié)論 170
參考文獻 174