宏觀經(jīng)濟學和金融學中的信息選擇

導讀 信息選擇：大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟學前沿理論 王永欽
致謝
第一部分 基礎知識
1 為什么要研究信息選擇？
1.1 學習模型的類型
1.2 貫穿本書的主題
1.3 本書的安排
2貝葉斯更新
2.1正態(tài)分布隨機變量
2.2 均勻分布隨機變量
2.3卡爾曼濾波
2.4 連續(xù)時間中的貝葉斯更新
2.5 數(shù)學參考資料
2.6 習題
3測度信息流
3.1 基礎知識
3.2 熵學習方法與理性疏忽學習方法
3.3 信號精確度的加性成本
3.4 學習收益遞減與不可獲知風險
3.5 漫不經(jīng)心學習方法
3.6 確認學習方法
3.7 信息加工摩擦
3.8 認識到結果何時相關
3.9 什么是對的學習方法
3.10 附錄：矩陣代數(shù)和特征分解
3.11 習題
4具有異質(zhì)信息的博弈
4.1 基本概念
4.2 異質(zhì)信息消除多重均衡
4.3 信息和協(xié)方差：選美模型
4.4 信息獲取中的策略動機
4.5 例子：信息選擇與實際投資
4.6 公共信息獲取和多重均衡
4.7 更廣泛的主題和相關文獻
4.8 習題
第二部分 行動互補的信息選擇
5 揭示公共信息
5.1 收益外部性與信息的社會價值
5.2 公共信息擠出了私人信息
5.3 更多的信息增加了價格波動性
5.4 公共信息使得貨幣中性
5.5 更廣泛的主題和未來研究的路徑
5.6 習題
6 信息慣性和價格設定
6.1 Lucas-Phelps模型
6.2 對付慣性的方法
6.3 價格設定中的漫不經(jīng)心
6.4 價格設定的理性疏忽模型
6.5 狀態(tài)依存價格還是時間依存價格
6.6 更廣泛的主題和未來研究的路徑
6.7 習題
第三部分 具有行動可替代性的信息選擇
7 信息選擇與投資選擇
7.1 具有信息選擇的單一資產(chǎn)模型
7.2 多重資產(chǎn)與外生信息
7.3 具有信息選擇的多重資產(chǎn)
7.4 解釋均衡中的信息約束
7.5 更廣泛的主題和未來研究的路徑
7.6 附錄：計算期望效用
7.7 附錄：相關資產(chǎn)
7.8 習題
8 信息中的規(guī)模收益
8.1 實際投資中的規(guī)模收益（單一資產(chǎn)）
8.2 專業(yè)化的好處（N種資產(chǎn)）
8.3 信息市場
8.4 更廣泛的主題
8.5 未來研究的路徑
8.6 習題

9 信息作為一種總體沖擊
9.1 有關未來生產(chǎn)率的消息
9.2 有關當前生產(chǎn)率的消息
9.3 更廣泛的主題和未來研究的路徑
9.4 習題
第四部分 測度
10 檢驗信息論
10.1測度信息流
10.2預測精確度
10.3 利用協(xié)方差來推斷信息集
10.4 作為信息的代理變量的利潤實現(xiàn)值
10.5 作為信息數(shù)據(jù)的替代的信息選擇
10.6 買賣價差與知情交易概率
11 結論
參考文獻