中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制及防范對策研究

　　本書研究分為三大部分，第一部分是理論分析部分，主要是進行系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制的構(gòu)建。通過對系統(tǒng)性金融風(fēng)險進行界定，我國潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險的現(xiàn)狀、形成根源和潛在路徑進行分析的基礎(chǔ)上，基于系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制基本框架，分析我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制存在的問題，在借鑒西方發(fā)達國家金融風(fēng)險預(yù)警機制的基礎(chǔ)上，通過選擇預(yù)警指標(biāo)和預(yù)警指標(biāo)的應(yīng)用構(gòu)建適合我國國情的系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制。第二部分是實證分析部分，主要是對所構(gòu)建的系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制進行實證分析。通過設(shè)計系統(tǒng)性金融風(fēng)險綜合指數(shù)對我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險狀況進行衡量，并運用格蘭杰因果關(guān)系檢驗和多元逐步回歸方法對系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系進行選擇；在此基礎(chǔ)上，分別運用二元Logit模型和Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型進行風(fēng)險預(yù)警，運用噪音—信號比法對二元Logit模型和Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型的預(yù)警效果進行評價，并對未來6個月和12個月我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險狀況進行預(yù)測。第三部分是建議部分。針對我國潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險的現(xiàn)狀和預(yù)警結(jié)果，從防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險累積、重視外部沖擊和傳染風(fēng)險、完善中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制和加強金融監(jiān)管等方面，提出防范和化解我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的政策建議。

　　徐鳳（1982-），北京師范大學(xué)金融學(xué)博士，北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院講師，研究方向為金融風(fēng)險和區(qū)域金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近五年來主持省部級課題4項，校級課題3項，參與國家級課題1項，省部級課題6項，發(fā)表論文8篇，其中核心期刊論文4篇。