金融風險量化理論

目錄
總序 i
前言 v
摘要 ix
Abstract xvii
第一章 保險精算、風險管理和量化理論及應用 1
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 1
一、保險精算和風險控制理論 1
二、金融風險管理理論 2
三、中國金融市場的信用組合產(chǎn)品 6
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 8
一、信用風險組合 8
二、風險理論 10
三、金融風險管理研究 13
第三節(jié) 主要研究內(nèi)容 19
一、信用風險組合的量化理論及在中國金融市場的應用 19
二、保險精算的理論及其應用 20
三、金融風險管理 23
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 28
一、金融機構體系系統(tǒng)性風險管理 28
二、證券市場風險管理 28
三、數(shù)字金融風險管理 29
四、房地產(chǎn)金融風險管理 30
第二章 金融風險量化的數(shù)學理論——倒向隨機微分方程、
隨機控制理論與平均場風險度量理論 31
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 31
一、倒向隨機微分方程簡介 31
二、平均場理論 33
三、隨機控制理論的簡介 33
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 34
一、倒向隨機微分方程理論 34
二、平均場理論及應用 37
三、隨機控制理論的*新進展 39
第三節(jié) 主要研究內(nèi)容 40
一、倒向隨機微分方程的理論基礎及應用 40
二、平均場的理論基礎及應用 42
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 45
一、非線性Feynman-Kac 公式 45
第三章 資產(chǎn)定價與非線性期望下的極限定理、隨機控制理論 47
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 47
一、不確定環(huán)境下的資產(chǎn)定價理論 47
二、非線性期望下的中心極限定理與大數(shù)定律 48
三、非線性期望下的隨機控制理論 49
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 50
一、Knight 不確定性模型下的資產(chǎn)定價 50
二、非線性期望下中心極限定理的誤差估計 52
三、非線性期望下的大數(shù)定律 52
四、G-期望理論的*新進展 53
五、非線性數(shù)學期望下隨機*優(yōu)控制的研究進展 55
第三節(jié) 主要研究內(nèi)容 58
一、非線性期望理論在不確定性下資產(chǎn)定價中的應用 58
二、非線性期望下中心極限定理與弱大數(shù)定律的收斂速度 59
三、均值不確定隨機變量的中心極限定理 60
四、非線性期望下的強大數(shù)定律 60
五、G-期望框架下的相關理論及其應用 61
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 62
第四章 政策建議 63
第一節(jié) 主要研究方法建議 63
第二節(jié) 范例：風險度量工具G-VaR 64
一、VaR 研究背景 64
二、G-VaR 方法介紹 66
三、G-VaR 實證應用 68
參考文獻 70
關鍵詞索引 88