金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論

定　價(jià)：￥58.00

作　者：	國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)，中國(guó)科學(xué)院著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	中國(guó)學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030720658	出版時(shí)間：	2022-09-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	91	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論》通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)科研單位在金融風(fēng)險(xiǎn)量化研究這一重要發(fā)展方向的調(diào)研，總結(jié)了各個(gè)方向的研究?jī)?nèi)容，并提出通過(guò)運(yùn)用非線(xiàn)性期望前沿理論探索和建立21世紀(jì)全新的、更加穩(wěn)健的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)度量的理論與計(jì)算方法?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)量化理論》主要包括兩個(gè)方面的研究：一是基于已經(jīng)成熟的概率統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)的金融風(fēng)險(xiǎn)量化研究與探索，通過(guò)對(duì)相應(yīng)金融數(shù)據(jù)的分析、計(jì)算和比較，厘清那些概率不確定問(wèn)題中特別突出、特別關(guān)鍵的方面及相應(yīng)的數(shù)學(xué)問(wèn)題，以期推動(dòng)我國(guó)在此方向的研究躋身世界前列；二是圍繞非線(xiàn)性期望所進(jìn)行的系統(tǒng)的數(shù)學(xué)理論研究。希望未來(lái)這兩個(gè)方面的研究能產(chǎn)生深度的交叉融合?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)量化理論》還特別以非線(xiàn)性期望下的G-VaR為應(yīng)用案例，介紹了其在風(fēng)險(xiǎn)度量方面完全基于現(xiàn)實(shí)的金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用成果。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

目錄
總序 i
前言 v
摘要 ix
Abstract xvii
第一章保險(xiǎn)精算、風(fēng)險(xiǎn)管理和量化理論及應(yīng)用 1
第一節(jié) 研究問(wèn)題的背景和意義 1
一、保險(xiǎn)精算和風(fēng)險(xiǎn)控制理論 1
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論 2
三、中國(guó)金融市場(chǎng)的信用組合產(chǎn)品 6
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究綜述 8
一、信用風(fēng)險(xiǎn)組合 8
二、風(fēng)險(xiǎn)理論 10
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究 13
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 19
一、信用風(fēng)險(xiǎn)組合的量化理論及在中國(guó)金融市場(chǎng)的應(yīng)用 19
二、保險(xiǎn)精算的理論及其應(yīng)用 20
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理 23
第四節(jié) 未來(lái)十年發(fā)展方向 28
一、金融機(jī)構(gòu)體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 28
二、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 28
三、數(shù)字金融風(fēng)險(xiǎn)管理 29
四、房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理 30
第二章金融風(fēng)險(xiǎn)量化的數(shù)學(xué)理論——倒向隨機(jī)微分方程、
隨機(jī)控制理論與平均場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量理論 31
第一節(jié) 研究問(wèn)題的背景和意義 31
一、倒向隨機(jī)微分方程簡(jiǎn)介 31
二、平均場(chǎng)理論 33
三、隨機(jī)控制理論的簡(jiǎn)介 33
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究綜述 34
一、倒向隨機(jī)微分方程理論 34
二、平均場(chǎng)理論及應(yīng)用 37
三、隨機(jī)控制理論的*新進(jìn)展 39
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 40
一、倒向隨機(jī)微分方程的理論基礎(chǔ)及應(yīng)用 40
二、平均場(chǎng)的理論基礎(chǔ)及應(yīng)用 42
第四節(jié) 未來(lái)十年發(fā)展方向 45
一、非線(xiàn)性Feynman-Kac 公式 45
第三章資產(chǎn)定價(jià)與非線(xiàn)性期望下的極限定理、隨機(jī)控制理論 47
第一節(jié) 研究問(wèn)題的背景和意義 47
一、不確定環(huán)境下的資產(chǎn)定價(jià)理論 47
二、非線(xiàn)性期望下的中心極限定理與大數(shù)定律 48
三、非線(xiàn)性期望下的隨機(jī)控制理論 49
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究綜述 50
一、Knight 不確定性模型下的資產(chǎn)定價(jià) 50
二、非線(xiàn)性期望下中心極限定理的誤差估計(jì) 52
三、非線(xiàn)性期望下的大數(shù)定律 52
四、G-期望理論的*新進(jìn)展 53
五、非線(xiàn)性數(shù)學(xué)期望下隨機(jī)*優(yōu)控制的研究進(jìn)展 55
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 58
一、非線(xiàn)性期望理論在不確定性下資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用 58
二、非線(xiàn)性期望下中心極限定理與弱大數(shù)定律的收斂速度 59
三、均值不確定隨機(jī)變量的中心極限定理 60
四、非線(xiàn)性期望下的強(qiáng)大數(shù)定律 60
五、G-期望框架下的相關(guān)理論及其應(yīng)用 61
第四節(jié) 未來(lái)十年發(fā)展方向 62
第四章政策建議 63
第一節(jié) 主要研究方法建議 63
第二節(jié) 范例：風(fēng)險(xiǎn)度量工具G-VaR 64
一、VaR 研究背景 64
二、G-VaR 方法介紹 66
三、G-VaR 實(shí)證應(yīng)用 68
參考文獻(xiàn) 70
關(guān)鍵詞索引 88