上確界ADF類型泡沫檢驗(yàn)的理論擴(kuò)展及應(yīng)用：資產(chǎn)價(jià)格泡沫的計(jì)量識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)探討

定　價(jià)：￥62.00

作　者：	于寄語(yǔ) 著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521838565	出版時(shí)間：	2022-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	456	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書對(duì)已有的泡沫檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃头椒ㄟM(jìn)行梳理，由此引出近期廣泛應(yīng)用的 Sup-ADF類型檢驗(yàn)，在水平及時(shí)間趨勢(shì)變化場(chǎng)景下對(duì)現(xiàn)有Sup-ADF類型泡沫檢驗(yàn)進(jìn)行修訂和完善。本書研究?jī)?nèi)容進(jìn)一步擴(kuò)展了現(xiàn)有資產(chǎn)泡沫計(jì)量檢驗(yàn)的理論框架，相應(yīng)應(yīng)用研究進(jìn)一步豐富了我國(guó)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化探討的相關(guān)工作，對(duì)于監(jiān)管層更好地審視、洞察我國(guó)資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)以及現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)管體系的完善具有重要的啟示意義。本書同時(shí)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)專業(yè)讀者了解泡沫計(jì)量檢驗(yàn)的研究脈絡(luò)和最新方向提供了一個(gè)框架性指導(dǎo)。

作者簡(jiǎn)介

　　于寄語(yǔ)，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院講師。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用建模、時(shí)間序列分析。參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、華中科技大學(xué)人文社科重大及交叉研究專項(xiàng)、華中科技大學(xué)創(chuàng)新研究院技術(shù)創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目等。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 相關(guān)文獻(xiàn)回顧
1.3 全書框架及安排
第2章資產(chǎn)泡沫計(jì)量檢驗(yàn)方法梳理
2.1 資產(chǎn)泡沫表現(xiàn)及其定義
2.2 內(nèi)在價(jià)值測(cè)算下的泡沫識(shí)別方法
2.3 經(jīng)典線性時(shí)序檢驗(yàn)方法
2.4 非線性區(qū)制檢驗(yàn)方法
2.5 右側(cè)上確界滾動(dòng)檢驗(yàn)方法
2.6 小結(jié)
第3章 Sup-ADF泡沫檢驗(yàn)的計(jì)量基礎(chǔ)與仿真實(shí)驗(yàn)
3.1 爆炸性過(guò)程與資產(chǎn)市場(chǎng)泡沫
3.2 Sup-ADF類型檢驗(yàn)下的泡沫路徑設(shè)定和識(shí)別策略
3.3 BSADF檢驗(yàn)和GSADF檢驗(yàn)
3.4 Sup-ADF類型檢驗(yàn)下泡沫臨界值的說(shuō)明
3.5 趨勢(shì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情形下BSADF泡沫檢驗(yàn)的缺陷與模擬
3.6 小結(jié)
第4章趨勢(shì)變動(dòng)設(shè)定下Sup-ADF類型檢驗(yàn)的進(jìn)一步修訂與拓展
4.1 結(jié)構(gòu)退勢(shì)t檢驗(yàn)思路下爆炸過(guò)程對(duì)趨勢(shì)突變單位根過(guò)程的檢驗(yàn)識(shí)別
4.2 爆炸過(guò)程與趨勢(shì)變動(dòng)單位根過(guò)程的甄別：傅里葉級(jí)數(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)特征的擬合思路
4.3 擴(kuò)展的BSADF泡沫檢驗(yàn)流程
4.4 小結(jié)
第5章修訂BSADF檢驗(yàn)下我國(guó)股市泡沫風(fēng)險(xiǎn)的再探討
5.1 背景和研究動(dòng)機(jī)
5.2 股市泡沫識(shí)別問(wèn)題中BSADF檢驗(yàn)的修訂思路
5.3 修訂BSADF檢驗(yàn)在我國(guó)股票市場(chǎng)中的應(yīng)用
5.4 進(jìn)一步探討：近期股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
5.5 小結(jié)
第6章我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格泡沫探討：二維屬性端的分解視角
6.1 背景和研究動(dòng)機(jī)
6.2 房?jī)r(jià)泡沫識(shí)別與時(shí)空描述
6.3 房?jī)r(jià)泡沫的主要驅(qū)動(dòng)力探討：源于自住屬性還是投資屬性下的市場(chǎng)需求？
6.4 進(jìn)一步研究：房產(chǎn)二維屬性端的需求強(qiáng)度描述
6.5 小結(jié)
第7章比特幣價(jià)格泡沫的計(jì)量檢驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
7.1 背景和研究動(dòng)機(jī)
7.2 比特幣價(jià)格泡沫檢驗(yàn)的計(jì)量模型
7.3 實(shí)證結(jié)果及分析
7.4 比特幣價(jià)格泡沫的演化機(jī)制探討
7.5 基于事件研究法的進(jìn)一步探討
7.6 比特幣風(fēng)險(xiǎn)防范的政策建議
7.7 小結(jié)
第8章結(jié)語(yǔ)
附錄核心程序代碼（R代碼）
參考文獻(xiàn)