金融市場相依性建模與風(fēng)險測度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型

定　價：￥78.00

作　者：	佘笑荷
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313281913	出版時間：	2023-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融市場相依性建模與風(fēng)險測度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型》以理論綜述、模型構(gòu)建與實證檢驗相結(jié)合的分析框架展開研究，以金融投資組合理論為基礎(chǔ)，在極值理論、Copula和Vine Copula理論、金融時間序列理論的指導(dǎo)下，借助R軟件和Matlab等計算機軟件工具構(gòu)建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理論與實證分析相結(jié)合、定量與定性分析相結(jié)合的研究方法，在理論分析的基礎(chǔ)上，針對金融市場風(fēng)險管理的熱點和難點進行實證研究，重點考察該模型在金融市場相依性建模和高維投資組合在險價值預(yù)測方面的表現(xiàn)。