計量經濟學

定　價：￥20.00

作　者：	葉阿忠　等編著
出版社：	科學普及出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9782110613103	出版時間：	2010-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：		字數：

內容簡介

　　本書不僅包括經典多元線性回歸模型及擴展、聯立方程模型、離散選擇模型和受限因變量模型、時間序列模型（ARIMA、單整和協整）、金融時間序列模型（ARCH、GARCH、非對稱MARCH模型）、含滯后變量的模型（自回歸與分布滯后模型、向量自回歸模型）、面板數據模型這些教科書常見的內容，還包括分位數回歸模型、非參數和半參數回歸模型（密度函數的非參數估計、一元條件密度函數的非參數估計、非參數回歸模型的局部線性估計、半參數回歸模型的估計）、空間計量經濟模型這些教科書不常見但在學術研究中不斷使用的內容。本書可作為經濟管理類各專業(yè)本科生、碩士生和博士生的計量經濟學教材，也可供廣大數量經濟管理領域科研人員、教師和學生閱讀。

作者簡介

　　葉阿忠：經濟學博士，福州大學教授，博士生導師，兼任中國數量經濟學會常務理事和學術委員會委員。主持并完成國家自然科學基金項目、國家社會科學基金項目等省部級以上科研項目多項。

圖書目錄

章　引言
節(jié)　計量經濟學概述
第二節(jié)　計量經濟學模型
第三節(jié)　方法論
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第二章　經典多元線性回歸模型
節(jié)　模型估計
第二節(jié)　模型檢驗
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第三章　經典多元線性回歸模型的擴展
節(jié)　異方差
第二節(jié)　序列相關
第三節(jié)　多重共線性
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第四章　分位數回歸模型
節(jié)　分位數回歸模型
第二節(jié)　分位數回歸模型估計的軟件實現
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第五章　離散選擇模型和受限因變量模型
節(jié)　二值因變量：線性概率模型
第二節(jié)　二值響應的logit和probit模型
第三節(jié)　受限因變量模型
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第六章　時間序列模型
　節(jié)　平穩(wěn)時間序列建模
第二節(jié)　非平穩(wěn)時間序列
第三節(jié)　協整和誤差修正模型
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第七章　含滯后變量的模型
節(jié)　自回歸與分布滯后模型
第二節(jié)　向量自回歸模型
本章小結
關鍵術語
復習思考題
第八章　聯立方程模型
第九章　非參數和半參數回歸模型　
第十章　面板數據模型　
第十一章　空間計量經濟模型
第十二章　金融時間序列模型
術語索引
主要參考文獻