FRM一級中文教材

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第一部分 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法
1.1 風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類
1.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.3 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
1.4 風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理方法
1.6 風(fēng)險(xiǎn)匯總
1.7 金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例
1.8 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
1.9 多德-弗蘭克法案
第2章 公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理
2.1 公司治理
2.2 公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐
2.3 薩班斯-奧克斯利法案
第3章 新版企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架
3.1 概述
3.2 風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理釋義
3.3 戰(zhàn)略、商業(yè)目標(biāo)和績效
3.4 整合風(fēng)險(xiǎn)管理
3.5 五大要素與20項(xiàng)原則
3.6 對于三道防線的表述
3.7 風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的關(guān)系
第4章 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
4.1 買人持有與風(fēng)險(xiǎn)管理
4.2 發(fā)起分銷與積極風(fēng)險(xiǎn)管理
4.3 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具
4.4 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制的作用
第5章 現(xiàn)代投資組合理論和CAPM模型
5.1 馬柯維茨投資組合理論
5.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
5.3 業(yè)績評估
第6章 套利定價(jià)理論和多因子模型
6.1 APT模型
6.2 Fama-French三因子模型
第7章 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的原則
7.1 概述
7.2 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合的原則
7.3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
7.4 監(jiān)管審查、方法和合作
第8章 金融案例分析
8.1 案例1：利率風(fēng)險(xiǎn)與美國儲貸協(xié)會危機(jī)
8.2 資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
8.3 制定和實(shí)施有效的對沖策略
8.4 模型風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件
8.5 流氓交易員
8.6 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)
8.7 案例12：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與大眾汽車排放作弊丑聞
8.8 案例13：公司治理與安然財(cái)務(wù)造假事件
8.9 案例14：網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)與SWIFT案例
第9章 解讀2007-2009年的金融危機(jī)
9.1 簡介
9.2 2007-2009年的金融危機(jī)的肇始
9.3 金融中介在次貸危機(jī)中的角色
9.4 評級機(jī)構(gòu)在次貸危機(jī)中的角色
9.5 短期批發(fā)債券市場對金融危機(jī)的推波助瀾
9.6 中央銀行應(yīng)對金融危機(jī)的措施
9.7 金融危機(jī)下的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
……
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