考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法

定　價：￥58.00

作　者：	云坡
出版社：	中國科學技術大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787312054822	出版時間：	2023-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內容簡介

　　《考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法》是在國家實現(xiàn)碳達峰和碳中和宏觀戰(zhàn)略指導下的微觀基礎研究，基于碳市場非對稱性、政策沖擊敏感性強以及時變波動性等專屬特征，聚焦研究碳排放權市場化交易中的定價問題，科學揭示碳溢價波動形成機理和定價信息。該書從理論層面上，構建了考慮高階矩屬性風險傳染關系的碳金融資產定價框架；從實驗層面，構建了考慮波動趨勢異質性的碳金融資產及其定價因子的高階矩屬性傳染關系檢驗的新方法；最后，構造了Multi-LSTM模型和NAGARCHSK-LSTM集成模型，實現(xiàn)了碳價的擬合與預測。研究拓展了碳金融資產定價的理論前沿，促進了學科交叉和融合，有助于推進不確定環(huán)境下的碳金融市場投資決策?！犊紤]時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法》的研究內容、視角和方法可為碳市場建設與監(jiān)管機構、市場投資者、減排實體以及環(huán)境金融領域的本科生和研究生等提供參考。

作者簡介

　　云坡，管理學博士，合肥學院經(jīng)濟與管理學院講師，碩士生導師。從事碳金融市場價格機制、風險傳染和機器學習建模等領域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科創(chuàng)新課題等教科研項目5項，發(fā)表SSCI、SCI等論文10余篇，獲合肥學院青年教師基本功大賽二等獎。

圖書目錄

前言

第1章緒論
1．1 研究背景、目的與意義
1．2 相關文獻綜述
1．3 研究內容
1．4 研究方法與技術路線
1．5 研究創(chuàng)新點

第2章考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論框架構建
2．1 碳金融市場發(fā)展的理論基礎
2．2 碳金融資產定價相關概念
2．3 金融資產定價相關理論基礎
2．4 基于矩屬性的碳金融市場風險傳染理論
2．5 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價框架研究

第3章考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價模型設計
3．1 碳金融資產高階矩屬性風險傳染測度模型
3．2 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價模型設計
3．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM的碳定價模型
3．4 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM的碳定價模型
3．5 定價模型的績效評價標準

第4章考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價研究
4．1 研究樣本與基礎統(tǒng)計分析
4．2 碳金融資產高階矩屬性風險傳染的測度與分析
4．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM模型的碳定價測度

第5章考慮時變高階矩屬性的碳金融資產定價研究
5．1 研究問題
5．2 研究樣本與基礎統(tǒng)計分析
5．3 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定價測度

第6章研究結論與展望
6．1 研究結論
6．2 管理啟示
6．3 研究展望
參考文獻
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