量化投資

定　價(jià)：￥59.00

作　者：	孫健，吳嵐，趙朝熠
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金融數(shù)學(xué)教學(xué)叢書(shū)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030758620	出版時(shí)間：	2023-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	192	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　量化投資是金融市場(chǎng)一種新興的投資業(yè)務(wù)模式，其建立在數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)方法之上，同時(shí)需要利用計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn)策略并進(jìn)行交易執(zhí)行.本書(shū)是圍繞量化投資教學(xué)編寫(xiě)的教材，是“金融數(shù)學(xué)教學(xué)叢書(shū)”中的一本，本書(shū)是作者在北京大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)連續(xù)多年講授量化投資相關(guān)課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，在本書(shū)中作者嘗試對(duì)量化投資的基本內(nèi)容、技術(shù)方法和實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行較為全面的、從理論到實(shí)踐的介紹.本書(shū)的許多章節(jié)配備了基于中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的量化投資策略案例分析，幫助讀者感受量化策略實(shí)現(xiàn)的具體步驟及真實(shí)表現(xiàn).本書(shū)共七章，前兩章為量化投資基礎(chǔ)，隨后為量化擇時(shí)和擇股，兩章為高頻量化交易，本書(shū)以理論為起點(diǎn)，介紹量化投資的基本方法，并利用案例分析來(lái)匯論知識(shí)，指導(dǎo)實(shí)踐操作.章末設(shè)有相關(guān)習(xí)題，供讀者學(xué)習(xí)鞏固之用，同時(shí)章末附有二維碼，讀者掃碼可看高清彩圖.本書(shū)可作為高等院校相關(guān)專業(yè)本科生和碩士研究生的專業(yè)教材或教學(xué)參考書(shū)，也可以作為相關(guān)技術(shù)和研究人員的實(shí)用參考書(shū)

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

叢書(shū)序
前言
第1章量化投資和交易綜述
1.1 金融投資和量化投資
1.2 量化投資的主要資產(chǎn)標(biāo)的
1.3 金融資產(chǎn)定價(jià)理論與量化投資
1.3.1 金融資產(chǎn)定價(jià)理論簡(jiǎn)介
1.3.2 實(shí)證金融的研究工作
1.3.3 實(shí)證金融與量化投資策略
1.4 應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)和機(jī)器學(xué)習(xí)與量化投資
1.4.1 建模在量化投資中的作用
1.4.2 量化投資中的主要數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法
1.4.3 機(jī)器學(xué)習(xí)方法在資產(chǎn)價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究
1.5 量化投資與量化交易
習(xí)題一
第2章量化投資策略
2.1 投資標(biāo)的
2.2 調(diào)倉(cāng)頻率
2.3 數(shù)據(jù)
2.4 股票收益率特征性事實(shí)
2.5 投資信號(hào)建模
2.6 信號(hào)的疊加
2.7 策略評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
2.8 案例：兩資產(chǎn)等權(quán)重投資組合
習(xí)題二
第3章量化擇時(shí)模型
3.1 均線
3.2 常見(jiàn)趨勢(shì)型技術(shù)指標(biāo)
3.3 常見(jiàn)反轉(zhuǎn)型技術(shù)指標(biāo)
3.4 線性濾波
3.5 線性回歸
3.6 HP濾波
3.7 L1濾波
3.8 Fourier濾波
3.9 Kalman濾波
3.10 案例：螺紋鋼期貨主力合約分鐘頻率擇時(shí)
習(xí)題三
第4章經(jīng)典資產(chǎn)定價(jià)模型及量化策略
4.1 收益和風(fēng)險(xiǎn)度量
4.2 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
4.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型和單因子模型
4.4 套利定價(jià)理論和多因子模型
4.5 案例：低beta擇股策略
習(xí)題四
第5章多因子選股模型
5.1 從單因子到多因子
5.2 提取因子收益和因子暴露
5.3 因子的類型
5.4 因子的選取
5.5 因子的剝離
5.6 因子的整合
5.7 基準(zhǔn)的選取
5.8 建立多因子投資組合
5.9 案例：滬深300指數(shù)增強(qiáng)策略
習(xí)題五
第6章算法交易
6.1 交易執(zhí)行的基本概念
6.1.1 交易所與交易者
6.1.2 交易指令
6.1.3 訂單簿
6.1.4 交易執(zhí)行的相關(guān)問(wèn)題
6.2 基于價(jià)格過(guò)程的下單模型
6.2.1 Bertsimas-Lo 下單模型
6.2.2 Almgren-Chriss 下單模型
6.2.3 TWAP與VWAP
6.3 基于訂單簿的下單模型
習(xí)題六
第7章高頻策略
7.1 做市商交易模型
7.2 Avellaneda-Stoikov庫(kù)存模型
7.3 高頻投資策略
7.3.1 高頻數(shù)據(jù)特征
7.3.2 高頻投資策略
7.3.3 我國(guó)資本市場(chǎng)的高頻投資
7.4 案例：滬深300股指期現(xiàn)高頻套利
習(xí)題七
參考文獻(xiàn)