隨機微分方程導論

定　價：￥45.00

作　者：	劉冠琦，張譯元，王筱凌
出版社：	哈爾濱工程大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

ISBN：	9787566139276	出版時間：	2023-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	122	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要介紹隨機微分方程的基礎(chǔ)理論，并以金融衍生品的定價問題為例，給出隨機微分方程的一些應(yīng)用。本書首先介紹了概率論的基本概念；其次，討論了布朗運動及其性質(zhì)，并在此基礎(chǔ)上引入了伊藤積分，給出了伊藤隨機分析的基本框架；再次，介紹了隨機微分方程解的存在性、性、求解方法及解的馬爾可夫性，并給出了擴散理論；，重點闡述了隨機微分方程與偏微分方程的紐帶：費曼-卡茨（Feynman-Kac）表示定理。本書可作為高等院校統(tǒng)計學和金融數(shù)學專業(yè)本科生、研究生及教師的學習參考書或工具書。

作者簡介

暫缺《隨機微分方程導論》作者簡介

圖書目錄

第1章概率論基礎(chǔ)
1.1 概率空間
1.2 隨機變量
1.3 收斂及收斂定理
1.4 獨立性
1.5 一般條件期望
1.6 鞅和停時
1.7 不等式
第2章布朗運動
2.1 隨機游動
2.2 布朗運動
2.3 布朗運動的二次變分
2.4 布朗運動的首達時間與值分布
第3章隨機分析
3.1 伊藤積分
3.2 伊藤公式
3.3 伊藤公式的應(yīng)用
3.4 多元隨機分析
3.5 列維定理
第4章隨機微分方程
4.1 隨機微分方程的解法
4.2 隨機微分方程解的存在性
4.3 隨機微分方程解的馬爾可夫性質(zhì)
4.4 擴散過程
第5章隨機微分方程與偏微分方程的關(guān)系
5.1 伊藤擴散的生成元
5.2 一維Feynman-Kac表示定理
5.3 多維Feynman-Kac定理及其應(yīng)用
參考文獻