商業(yè)銀行流動性與房地產價格極端關聯(lián)波動

定　價：￥99.00

作　者：	花擁軍著
出版社：	中國社會科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522730899	出版時間：	2024-03-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數：		字數：

內容簡介

　　針對中國商業(yè)銀行流動性同房地產價格之間關聯(lián)波動表現(xiàn)出的新復雜特性，以及現(xiàn)有研究忽視了風險極端狀態(tài)、仍將關注點置于兩者關聯(lián)波動常規(guī)狀態(tài)的瑕疵與不足，本書將極值理論（EVT）引入當前國際金融機構最主流的風險測度工具VaR技術中，進而與Copula函數有機地結合起來，構建了二維混合極端風險模型，并以之測度了中國商業(yè)銀行流動性同房地產價格之間的極端關聯(lián)波動。本書不僅可為商業(yè)銀行、房地產及其他經濟部門提供具體的風險管理技術與方法，而且可為中國經濟管理部門制定相關政策提供堅實可靠的決策依據。本書主要面向金融風險專業(yè)領域的管理人員及研究人員，也面向具有一定專業(yè)知識基礎的大眾讀者。

作者簡介

　　花擁軍，重慶大學經濟與工商管理學院教授。研究方向：投資決策與項目管理、金融風險管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《經濟學動態(tài)》《管理工程學報》等CSSCI期刊發(fā)表論文十余篇。承擔教育BU人文社會科學研究規(guī)劃基金項目、國家社會科學基金一般項目、國務院研究室宏觀經濟研究司課題等十余項。

圖書目錄

第一章緒論
  第一節(jié) 問題提出及研究意義
  第二節(jié) 研究方法及內容結構
第二章文獻綜述
  第一節(jié) 外文文獻
  第二節(jié) 中文文獻
第三章一維極值理論與極值VaR模型構建
  第一節(jié) 極值概念、性質及類型
  第二節(jié) 極值模型
第四章基于一維極值模型的中國實際測度
  第一節(jié) 指標與樣本數據選取
  第二節(jié) 數據的統(tǒng)計描述及POT模型條件檢驗
  第三節(jié) 閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗與參數估計
  第五節(jié) 極值風險計算
  第六節(jié) 回測檢驗
第五章 Copula理論及其與極值VaR混合模型構建
  第一節(jié) Copula函數概念與性質
  第二節(jié) Copula函數類型
  第三節(jié) Copula函數參數估計方法
  第四節(jié) Copula函數擬合檢驗
  第五節(jié) 基于Copula函數的相依性測度
第六章基于Copula-POT-VaR模型的中國實際測度
  第一節(jié) 指標與樣本數據選取
  第二節(jié) 兩序列實際相關狀態(tài)描述
  第三節(jié) POT模型條件檢驗與閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗與參數估計
  第五節(jié) GPD分布刻畫兩序列相關性的不足
  第六節(jié) Copula函數的判斷與選擇
  第七節(jié) 兩序列關聯(lián)波動估計
第七章中國商業(yè)銀行流動性與房地產價格關聯(lián)分析
  第一節(jié) 關聯(lián)分析的必要性與意義
  第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性與房地產價格相互沖擊的計量分析
  第三節(jié) 商業(yè)銀行貸款與房地產開發(fā)資金關聯(lián)分析
  第四節(jié) 商業(yè)銀行同房地產行業(yè)板塊關聯(lián)波動實證分析
第八章研究結論與相關建議
  第一節(jié) 研究結論
  第二節(jié) 相關建議
第九章結束語
參考文獻
附錄
  附錄1 POT模型擬合計算所用函數命令
  附錄2 Copula模型擬合計算所用函數命令