我國金融機構(gòu)與實體行業(yè)極端風險的雙向溢出效應研究：基于網(wǎng)絡關聯(lián)的分析

目　　錄
第１章　導論１ 
?。豹保薄⊙芯勘尘芭c選題意義１ 
　?。豹保豹保薄⊙芯勘尘埃?nbsp;
　?。豹保豹保病∵x題意義５ 
?。豹保病⊙芯磕康模?nbsp;
?。豹保场〗Y(jié)構(gòu)安排７ 
　?。豹保唱保薄≈饕芯績?nèi)容７ 
　?。豹保唱保病⊙芯克悸泛脱芯糠椒ǎ保?nbsp;
?。豹保础”緯膭?chuàng)新點１２ 
第２章　理論基礎與文獻綜述１４ 
?。勃保薄〗鹑谂c實體極端風險溢出的相關理論１４ 
　?。勃保豹保薄〗鹑谂c實體之間相互極端風險溢出的理論基礎１４ 
　?。勃保豹保病〗鹑谂c實體之間極端風險溢出的雙向傳導機制１９ 
　?。勃保豹保场〗鹑谂c實體之間極端風險溢出的驅(qū)動因素２３ 
?。勃保病O端風險測算方法綜述２８ 
　?。勃保勃保薄【C合指標法２８ 
　?。勃保勃保病∥膊恳蕾嚪ǎ常?nbsp;
　?。勃保勃保场嶋H業(yè)務數(shù)據(jù)網(wǎng)絡關聯(lián)法３３ 
　　２２４　金融市場數(shù)據(jù)網(wǎng)絡關聯(lián)法３５ 
?。勃保场〗鹑谂c實體之間風險溢出的研究綜述３９ 
?。勃保础〗鹑诤蛯嶓w極端風險影響因素的研究綜述４２ 
　　２４１　金融機構(gòu)極端風險的影響因素４２ 
　?。勃保椽保病嶓w企業(yè)極端風險的影響因素４５ 
１
　?。勃保椽保场『暧^金融風險的影響因素４５ 
　２５　對已有文獻的述評４７ 
第３章　金融與實體之間極端風險溢出水平測度方法５０ 
?。唱保薄O端風險的內(nèi)涵和研究方法５０ 
　?。唱保豹保薄O端風險的定義和特點５０ 
　?。唱保豹保病O端風險的測度方法５１ 
　３２　基于高頻數(shù)據(jù)測度自身風險價值５２ 
　?。唱保勃保薄±茫遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫确椒y度機構(gòu)ＶａＲ ５２ 
　　３２２　利用非對稱分位數(shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ ５４ 
?。唱保场O端風險網(wǎng)絡的內(nèi)涵與構(gòu)建機制５６ 
　?。唱保唱保薄O端風險網(wǎng)絡的內(nèi)涵與研究意義５６ 
　?。唱保唱保病O端風險網(wǎng)絡構(gòu)建流程和機制說明５７ 
　３４　極端風險網(wǎng)絡構(gòu)建與風險溢出水平測算５８ 
　?。唱保椽保薄』冢郑龋粒夷Ｐ瓦M行向量自回歸５８ 
　　３４２　基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法進行回歸降維５９ 
　?。唱保椽保场?gòu)建極端風險網(wǎng)絡鄰接矩陣５９ 
　?。唱保椽保础±镁W(wǎng)絡指標測度極端風險溢出水平６０ 
第４章　金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于金融機構(gòu)
異質(zhì)性分析６２ 
　４１　引言６２ 
?。椽保病?shù)據(jù)預處理與ＶａＲ測度６３ 
　　４２１　數(shù)據(jù)說明與樣本選擇６３ 
　?。椽保勃保病。遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫饶Ｐ蛥?shù)估計結(jié)果６４ 
　?。椽保勃保场「鞑块TＶａＲ的動態(tài)演化分析６５ 
　４３　金融機構(gòu)極端風險網(wǎng)絡指標分析６７ 
　?。椽保唱保薄C構(gòu)間極端風險網(wǎng)絡的橫截面分析６７ 
　?。椽保唱保病「黝悪C構(gòu)整體極端風險輸出和輸入水平的動態(tài)演化７４ 
　　４３３　金融體系內(nèi)部極端風險網(wǎng)絡關聯(lián)水平的動態(tài)演化７６ 
　?。椽保唱保础「黝惤鹑跈C構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風險關聯(lián)水平的動態(tài)
演化８３ 
　?。椽保唱保怠√厥鈺r段內(nèi)部門間極端風險網(wǎng)絡可視圖的變化８７ 
?。椽保础〗鹑跈C構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風險關聯(lián)水平的影響因素分析９０ 
　?。椽保椽保薄±碚摲治雠c研究假設９０ 
　?。椽保椽保病∧Ｐ蜆?gòu)建與變量說明９２ 
　　４４３　基于金融機構(gòu)特征的影響因素分析９４ 
　?。椽保椽保础』诮鹑趶姳O(jiān)管的政策效果分析１０３ 
　　４４５　基于金融強監(jiān)管與影子銀行的中介效應分析１０９ 
?。椽保怠』诮鹑跈C構(gòu)異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應分析１１６ 
　?。椽保氮保薄±碚摲治雠c研究假設１１６ 
　　４５２　帶有調(diào)節(jié)效應的中介效應模型構(gòu)建１１８ 
　?。椽保氮保场』诮鹑跈C構(gòu)部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應分析１２０ 
　　４５４　基于金融強監(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應分析１２３ 
　?。椽保氮保怠』谏虡I(yè)銀行股權(quán)異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應分析１２６ 
?。椽保丁”菊滦〗Y(jié)１２９ 
第５章　金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于實體行業(yè)細分
視角１３１ 
　５１　引言１３１ 
?。氮保病?shù)據(jù)預處理與ＶａＲ測度１３２ 
　?。氮保勃保薄?shù)據(jù)說明與樣本選擇１３２ 
　?。氮保勃保病±梅治粩?shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ １３３ 
　?。氮保勃保场「餍袠I(yè)ＶａＲ的動態(tài)演化１３４ 
?。氮保场「餍袠I(yè)極端風險網(wǎng)絡指標分析１３６ 
　?。氮保唱保薄⌒袠I(yè)間極端風險網(wǎng)絡關聯(lián)指標的橫截面分析１３６ 
　　５３２　特殊時段內(nèi)行業(yè)間極端風險網(wǎng)絡可視圖的變化１３９ 
　?。氮保唱保场「餍袠I(yè)極端風險輸出和輸入水平的動態(tài)演化１４２ 
　?。氮保唱保础「鲗嶓w行業(yè)與金融體系之間雙向極端風險溢出水平的動態(tài)
演化１４４ 
　５４　實體行業(yè)與金融體系之間極端風險關聯(lián)水平的影響因素分析１４９ 
　?。氮保椽保薄±碚摲治雠c研究假設１４９ 
　?。氮保椽保病∧Ｐ蜆?gòu)建與變量說明１５２ 
　?。氮保椽保场』诮鹑诨挠绊懸蛩胤治觯保担?nbsp;
　　５４４　基于金融強監(jiān)管的影響因素分析１５７ 
　?。氮保椽保怠』诮鹑诨c金融強監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應分析１６０ 
　５５　本章小結(jié)１６４ 
第６章　金融與實體總體極端風險水平及影響因素分析１６６ 
?。丢保薄∫裕保叮?nbsp;
　６２　金融與實體總體極端風險水平的動態(tài)演化趨勢１６７ 
　?。丢保勃保薄〗鹑谂c實體總體極端風險水平的測算１６７ 
　　６２２　金融與實體總體極端風險水平的動態(tài)演化分析１６７ 
?。丢保场。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７１ 
　?。丢保唱保薄±碚摶A與研究假設１７１ 
　?。丢保唱保病。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７４ 
　?。丢保唱保场≈笜藴y算與描述性分析１７７ 
　６４　金融與實體總體極端風險水平的影響因素分析１８２ 
　?。丢保椽保薄?shù)據(jù)說明和預處理１８２ 
　?。丢保椽保病』诜謪^(qū)制調(diào)節(jié)效應模型的初步回歸分析１８３ 
　?。丢保椽保场〗鹑谂c實體總體極端風險水平影響因素的時變脈沖
響應函數(shù)１８５ 
　?。丢保椽保础〗鹑谂c實體總體極端風險水平影響因素的時變方差分解１９２ 
　?。丢保椽保怠√厥鈺r期內(nèi)金融與實體總體極端風險水平的多期脈沖響應１９４ 
?。丢保怠”菊滦〗Y(jié)１９９ 
第７章　結(jié)論與政策建議２０１ 
?。藩保薄≈饕Y(jié)論２０１ 
　?。藩保豹保薄』诮鹑跈C構(gòu)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１ 
　?。藩保豹保病』趯嶓w行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３ 
４
我國金融機構(gòu)與實體行業(yè)極端風險的雙向溢出效應研究
　?。藩保豹保场』诮鹑谂c實體總體極端風險水平的時間維度研究結(jié)論２０５ 
　　７１４　對金融活動的梳理和分析２０７ 
?。藩保病Σ呓ㄗh２０９ 
　?。藩保勃保薄ΡO(jiān)管層空間維度風險監(jiān)管的政策建議２０９ 
　?。藩保勃保病ΡO(jiān)管層時間維度風險監(jiān)管的政策建議２１４ 
　?。藩保勃保场鹑跈C構(gòu)的對策建議２１６ 
　　７２４　對實體企業(yè)的對策建議２１９ 
　?。藩保勃保怠〗Y(jié)合２０２０—２０２３年金融形勢的政策建議２２０ 
附錄２２３ 
參考文獻２２７