能源金融市場的風險傳導機制

定　價：￥56.00

作　者：	姜淇川著
出版社：	東北財經(jīng)大學出版社有限責任公司
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787565454073	出版時間：	2024-11-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書的研究旨在填補能源金融市場風險傳導領(lǐng)域的學術(shù)空白，并為實際市場操作提供有益的指導。從理論價值來看，本書突破了傳統(tǒng)金融風險傳導研究的局限性，將研究視野擴展至能源金融領(lǐng)域，為相關(guān)研究開辟了新的思路。目前關(guān)于能源金融市場風險傳導的學術(shù)研究尚處于起步階段，本書的出版無疑為該領(lǐng)域的研究注入了活力。從實踐意義來看，在我國能源金融市場快速發(fā)展的背景下，如何確保市場的穩(wěn)健運營已成為當務(wù)之急，本書的研究不僅有助于推動同家產(chǎn)業(yè)政策和能源戰(zhàn)略的深入實施，更為金融支持能源生產(chǎn)和消費方式變革提供了有力的理論支撐。

作者簡介

暫缺《能源金融市場的風險傳導機制》作者簡介

圖書目錄

1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究意義
1.3 研究思路與內(nèi)容
1.4 主要創(chuàng)新點與不足之處
2 相關(guān)文獻綜述
2.1 能源金融市場的風險測度研究綜述
2.2 能源金融市場風險傳導研究綜述
2.3 能源金融風險預警機制研究綜述
2.4 現(xiàn)有文獻述評
3 能源金融市場風險的理論分析
3.1 能源金融市場風險機制的理論分析
3.2 能源金融市場風險傳導機制的理論分析
3.3 本章小結(jié)
4 多時間尺度下能源金融市場的風險動態(tài)相關(guān)性分析
4.1 小波分解理論與方法
4.2 基于極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
4.3 能源金融市場與股票市場、匯率市場間的動態(tài)相關(guān)性實證研究
4.4 本章小結(jié)
5 多時間尺度下能源金融市場的風險溢出效應(yīng)分析
5.1 基于極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構(gòu)建
5.2 能源金融市場與股票市場、匯率市場間的風險溢出效應(yīng)實證研究
5.3 本章小結(jié)
6 能源金融市場風險預警體系構(gòu)建
6.1 能源金融市場風險預警的意義及原理
6.2 能源金融市場風險預警指標體系的建立
6.3 能源金融市場風險預警模型的建立
6.4 能源金融市場風險預警模型的評價指標
6.5 能源金融市場不同風險預警模型對比分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
7.1 主要研究結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻
索引