原油期貨市場波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型介紹及應(yīng)用

目錄
第1章 國際原油市場背景 1
1.1 國際原油市場簡介 1
1.2 國際原油市場形勢(shì) 2
1.3 國際原油市場的主要參與者 2
1.4 國際原油市場的價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng) 3
1.5 WTI原油、Brent原油簡介 6
1.6 原油市場對(duì)其他市場的影響及特點(diǎn) 9
1.7 投資者視角下的原油市場 11
1.8 國際原油期貨市場研究現(xiàn)狀及研究意義 12
第2章 波動(dòng)率測(cè)度及預(yù)測(cè)方法介紹 15
2.1 概述 15
2.2 波動(dòng)率測(cè)度 17
2.3 預(yù)測(cè)方法介紹 25
2.4 預(yù)測(cè)效果評(píng)價(jià) 27
第3章 GARCH族模型對(duì)國際原油市場的波動(dòng)研究 33
3.1 概述 33
3.2 模型介紹 35
3.3 案例分析—GARCH族模型 44
3.4 GARCH模型擴(kuò)展：GARCH-MIDAS模型 53
3.5 GARCH-MIDAS模型在國際原油市場中的應(yīng)用 56
3.6 GARCH族模型的局限 60
3.7 小結(jié) 61
第4章 HAR-RV族模型對(duì)國際原油市場波動(dòng)的研究 62
4.1 概述 62
4.2 HAR-RV模型介紹 65
4.3 HAR-RV模型的擴(kuò)展 69
4.4 案例分析 72
4.5 HAR-RV模型的局限性 82
4.6 小結(jié) 82
第5章 混頻數(shù)據(jù)模型對(duì)國際原油市場波動(dòng)的研究 84
5.1 概述 84
5.2 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì) 98
5.3 實(shí)證結(jié)果 99
5.4 小結(jié) 108
第6章 機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)國際原油市場波動(dòng)的研究 109
6.1 概述 109
6.2 機(jī)器學(xué)習(xí)方法 111
6.3 案例分析 123
6.4 機(jī)器學(xué)習(xí)的局限性 140
6.5 小結(jié) 140
第7章 國際原油市場波動(dòng)預(yù)測(cè)的應(yīng)用研究 143
7.1 概述 143
7.2 國際原油市場的波動(dòng)預(yù)測(cè)在套期保值策略中的應(yīng)用 147
7.3 國際原油市場的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于VaR的應(yīng)用 154
7.4 國際原油市場的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)價(jià)值的應(yīng)用 157
參考文獻(xiàn) 162